【教育コンテンツ概要】データで最適化する安定収益ポートフォリオの作り方
教育コンテンツ×計算補助ソフト
165,000円(税込)にて販売中
市場が一夜にして姿を変える時代、真に守りを固める鍵は「データ」。
2020年のコロナショックによる株価下落時に多くのインデックス投資家が含み損を抱えました。相関やリスク特性を数値で読み解き、定期的に正しく運用を見直せる”データドリブン運用”なら大幅な下落局面でも資産のブレを最小限に抑え、長期の安定収益を追求できます。
Petit Funds は、基礎から応用まで学べるコンテンツと、分析から最適化までを集約した計算ツールをセットでご提供。学びと実践をワンストップで支援し、堅牢なポートフォリオ設計を構築できます。
本記事では、専門用語を噛み砕きながら堅牢に投資を行うための知恵をお伝えして参ります。
データで最適化する安定収益ポートフォリオの概要
本章ではSTEP形式にて販売教育コンテンツの概要を紹介します。理論や計算手法につきましてはご購入者様の特典となりますのでご了承ください。
実戦に向けたヒント・ケーススタディ
本記事ではリーマンショック期の仮想例を用いて、データ分析とリバランスの効果をイメージしていただきます。詳細な数値は省略しますが、全体感を掴む参考にしてください。
構成：テクノロジー系の大型株を中心に5銘柄ほどをまとめてもつ
下落局面：リーマンショック級の暴落発生によりIT分野全体が一気に売り込まれ、評価額は50%以下になる可能性がある
回復期間：景気回復期には大きくリバウンドする可能性があるが、底値付近で不安に耐えきれずに売ってしまう投資家も多い
構成：以下の4つとします
- 米国株
- 債券ETF
- コモディティETF
- 現金ポジション10%程度
下落局面：株価が下がっても、債券やゴールドが一定の防波堤となり、下落幅を軽減
回復期間：大幅な暴落後も、資産が壊滅的に減らないため立て直しやすく、リバランスにより回復スピードの加速が可能
データ分析を駆使した場合の違い
データ分析により、銘柄同士の相関や分野構成が常時チェックされていれば、リーマンショック前の段階で過度な集中を避ける、あるいはオプションを使って保険をかけるといった対策を取りやすかったはずです。
また、暴落後のリバランス時期も客観的な数値を基準に判断できるため、パニックに陥りにくいというメリットがあります。
