【ご利用ガイド】データで最適化する安定収益ポートフォリオの作り方

はじめに必要なのが、投資対象となる銘柄・資産の最新データを集めることです。

• データ取得: 計算補助ソフトからのAPI接続により、株式や債券、為替などのデータが一括取得できます。
• 対象銘柄の選定: 投資方針やリスク許容度に合わせ、分析対象に含めたい銘柄をソフト上で選択しましょう。
• データ形式の確認: 後にExcelなどで加工できるよう、CSV形式でのエクスポートなども有効です。

「どの銘柄が、どんな特徴を持っているのか」を可視化するため、クラスタリングを行います。

• 理論①・理論②を使ったグルーピング: 二種類のクラスタリング手法の搭載により、値動きの傾向・ボラティリティなどから自動的にグルーピングしてくれます。
• 相関の把握: 相関が高い銘柄をまとめて一つのグループにし、似通った動きをする銘柄同士を整理できるのがポイントです。
• 投資アイデアの発見: 普段は関連性が薄いと感じていた銘柄同士でも、思いがけない相関や組み合わせが見つかる場合があります。

クラスタリングで整理した各銘柄やグループについて、詳細レポートを確認します。

• リスクとリターンの比較: 過去の収益率、ボラティリティ、シャープレシオなどを一覧表示してくれます。
• 相関関係の確認: 銘柄同士の相関を数値やヒートマップで見られる場合もあるので、分散投資の効率を高めるのに役立ちます。
• 運用想定の視覚化: 過去一定期間の運用成績をチャートで表示。実際の運用をイメージしやすくなります。

レポートで得た情報をもとに、ポートフォリオを組み立てましょう。

• 理想の配分を計算: ソフトに搭載されている最適化アルゴリズム（理論①・理論②など）を適用すると、複数銘柄の比率を自動算出してくれます。
• 分散投資の最適解: 相関が低い銘柄を組み合わせることで、リスクを分散しながらリターンを狙います。
• ポートフォリオのバックテスト: 過去のデータから得られた理想配分が、一定期間でどんなパフォーマンスだったかチェックできます。

一度ポートフォリオを組んで終わり、ではなく、相場環境や運用成績を踏まえてポートフォリオを定期的に調整します。

• ソフト上で差分をチェック: 現在の口座情報と、理想のポートフォリオとの差分が数値やグラフで表示されます。
• 売買の判断材料: 割合が大きくなりすぎた銘柄を売却する、逆に増やしたい銘柄を買い増す、などの判断をサポート。
• 目安は2～3か月に一度: 市場動向や自分のライフイベントに応じて、もう少し短・長期間で行う場合もあります。